Cartea își propune să ofere o introducere în tehnicile probabiliste din analiza stocastică discretă și continuă utilizate în pimul rând în înțelegerea modelelor financiare cele mai cunoscute. Astfel, sunt prezentate rezultatele de bază din cadrul martingalelor, integralei stocastice si ecuațiilor stocastice ce sunt frecvent folosite în managementul financiar modern. De asemenea sunt studiate o serie de modele economice cunoscute atât discrete cât și continue (modelul binomial discret si continuu, Cox-Ross-Rubinstein, Black-Merton-Scholes, Garman-Kohlagen, Vasicek, etc.).