Lucrarea „Serii de timp” de Alexandra Colojoară (București, Editura Universității din București, 2007) este dedicată studiului matematic și statistic al seriilor de timp, adică al șirurilor de observații asupra unor fenomene evolutive în timp. Tema centrală o constituie analiza, modelarea și previziunea acestor serii, cu aplicații în domenii variate precum economie, finanțe, meteorologie sau științele naturale, fiind abordată din perspectiva teoriei probabilităților și a statisticii matematice.
Structura lucrării este organizată riguros, începând cu introducerea conceptelor fundamentale și a notațiilor (spații Hilbert, variabile aleatoare), continuând cu analiza regresiei seriilor de timp și cu studiul proceselor staționare. Sunt prezentate metode esențiale precum regresia în spații Hilbert, analiza spectrală, filtrarea și predicția seriilor de timp. Capitolul dedicat tehnicilor de prelucrare include metode de medie mobilă și netezire exponențială, iar partea finală tratează modelele autoregresive și de medie mobilă (AR, MA, ARMA), împreună cu estimarea parametrilor și utilizarea acestora pentru predicție. Conform cuprinsului (pagina 5), lucrarea urmărește o progresie de la fundamente teoretice la metode aplicative, oferind atât explicații conceptuale, cât și exemple concrete de serii de timp din diverse domenii.
Importanța lucrării constă în faptul că oferă un cadru coerent și riguros pentru înțelegerea și aplicarea metodelor de analiză a seriilor de timp, esențiale în cercetarea științifică și în practică. Prin îmbinarea teoriei matematice cu aplicațiile concrete, cartea contribuie la formarea competențelor de modelare și predicție a fenomenelor dinamice, fiind utilă atât studenților, cât și specialiștilor din domenii precum economie, statistică sau inginerie. Astfel, ea reprezintă un instrument valoros pentru analiza fenomenelor dependente de timp și pentru fundamentarea deciziilor bazate pe date.
